Хеджирование в бинарных опционах

Практика работы на финансовых рынках рождает много новых и интересных инструментов. Каждый из них позволяет расширить функциональность и результативность. Но все-таки основной задачей трейдера является получения дохода и минимизация рисков. Примером эффективной стратегии, которая хорошо показывает вероятность снижения эффекта убыточных сделок, является хеджирование.

Эта стратегия, согласно которой расходы депозита идут в паре – для каждой ставки делается еще одна, компенсирующая. Если говорить про хеджирование бинарными опционами, то это и есть тот самый контракт, который должен противостоять отрицательному математическому ожиданию, — превышению числа убыточных сделок над положительным профитом. Что особенно примечательно, именно методика подстраховки торговых операций позволяет удваивать прибыль при благоприятном исходе событий.

Рекомендованные брокеры Все брокеры
Название брокера Мин. депозит Бонус Прибыль Оценка
10$ 100% 90%
9.7
10$ 80% 85%
9.3
50$ 125% 95%
9.1
5$ Нет 100%
9.0
300₽ 100% 90%
8.9

Правила хеджирования

При торговле финансовыми инструментами исходным параметром, который нельзя устранить, является отрицательное ожидание. Это объясняется хотя бы тем, что каждое вхождение в рынок сопровождается минимальными потерями, хотя бы на оплату комиссионного вознаграждения брокеру в зависимости от объема операции.

Аналогичное правило применяется и при работе с контрактами, финансовый итог которых по прибыльным сделкам обычно оказывается меньше убыточных. Для того чтобы понимать суть происходящего на фондовой бирже, необходимо сделать простой математический расчет. К примеру, поставщик услуг установил для выплат процент, равный 70.

Получается, что для достижения такого порога необходимо, чтобы доля положительного профита равнялась 100/(100+70)=59 процентов. Это значит, для того чтобы оставаться в плюсе, трейдеру необходимо выйти на результат, в котором прибыль приносят больше половины сделок. Именно после таких расчетов участники торгов приходят к трем простым выводам:

  • Не быть в убытке. Подходит для развития нового поколения;
  • Быть в плюсе с учетом убыточных сделок и комиссии брокеру. Стадия опытного, но еще не зрелого участника;
  • Получать удовольствие и итог от работы на торговой площадке. Достижение такого уровня возможно благодаря применению хеджирования. Это такой своеобразный страховочный инструмент для смягчения нагрузки на депозит при высоко-рисковых трендах.

Примеры

Метод параллельных приобретений больше относится к разряду систем управления, а не к группе стратегий. Для принятия решения на сделку следует пользоваться уже проверенным методом с математическим ожиданием выше 60 процентов. Первым в списке стоит система, называемая OTM – out of money.

Суть управления капиталом в этом случае заключается в приобретении заведомо убыточного актива, например, если стоимость пары меньше порога исполнения. Чем больше разница между ожидаемой продажей и покупкой, тем глубже будет убыток на OTM. Как не удивительно, но правило часто срабатывает в период потери актуальности цели.

Второй инструмент, который рассчитан на получение нулевого результата, это ATM – at the money. Согласно действующей практике работы на бирже, правило срабатывает очень редко, так как остаться в одном тренде достаточно сложно.

Примером такой системы управления является покупка опциона put в режиме ожидания резкого разворота к уровню сопротивления цены. Как только стоимость пары достигает значения поддержки, приобретается лот call. Тем самым фиксируется безубыточность.

Третий тип контракта называется ITM – in the money. Суть процесса заключается в получении заведомо положительного итога. Методика Call находится в зоне прибыли, а put стоит в зоне убытка (ниже стоимости продажи). Для того чтобы система сработала, важно определить максимальное и минимальные значения для входа в нужный тренд.

Дальнейшая работа на ITM буде заключаться в периодической скупке активов в границах валютного коридора. Чем ниже значение волатильности, тем больше вероятности того, что событие будет предсказуемо.

Хеджирование в бинарных опционах: правила, от которых не следует отклоняться:

  • Сигнал для входа в рынок определяется выбранной стратегией игрока;
  • Для покупки опциона (put или call) подбирается срок обращения срочного контракта и необходимый объем инвестирования;
  • Наблюдение за трендом и покупка лотов в обратном направлении с идентичным сроком экспирации. В идеале хеджирование рисков на бинарных опционах срабатывает именно тогда, когда обе сессии завершаются (продаются) одномоментно;
  • Ожидание результатов, подсчет профита.

Минусы

Описание инструментов, алгоритмов и систем управления капиталом неизменно сопровождается инструкцией по практическому применению. Так, идеальных правил поведения на бирже не существует, применение системы управления с покрытием рисков, минимизирует убытки и заработок на бинарных опционах.

Если рассматривать пассивную стратегию получения прибыли в малых количествах, то в этом случае трейдер стремится наладить систематический доход, пусть и не такой частый. Агрессивный же игрок на площадке желает воздать брокеру за его богатство и как можно скорее воспользоваться высокодоходными стратегиями. В любом случае оба типа участников схожи в одном, — они стремятся уменьшить свои убытки.

Средняя доходность при верных расчетах в выигрышном методе обычно достигает 70 единиц со 100 инвестированных. Это расчетный профит. Если же рассматривать результативность тактики страхования рисков, как перекрытие отрицательных выходов из тренда положительными, доходность отмечается на уровне 27,5.

Это значительно хуже, чем прибыль от консервативного подхода с использованием методики, основанной на фундаментальном и техническом видах анализа. На сегодня эта характеристика работы с параллельными трендами является отталкивающей даже для опытных участников рынка.

Плюсы

Позиция снижения отрицательных результатов расхода депозита является не такой уж и безнадежной. Получение стабильных, но пусть и не всегда желанных результатов, позволяет закалить волю трейдера и привести его эмоциональный критерий в необходимое для рынка состояние. Освоение правил, примеров хеджирования опционами и применения их на практике неизменно приводит к следующим результатам:

  • Дисциплинирует трейдера;
  • Формирует в сознании трейдера свод правил, по которым можно минимизировать убытки;
  • Позволяет мыслить объективно даже при отрицательном профите;
  • Невольно заставляет проводить анализ совершенных операций.

Соблюдение правил работы на рынке, в частности применение метода параллельной страховки, является ценным инструментом.

Благодаря внедрению системы управления рисками у трейдера появляется возможность не только задержаться на площадке, но и выработать со временем свое понимание происходящих процессов, выйти на положительный результат.

Вместе с тем, применение кросс-хеджа на практике осуществляется исключительно по индивидуальному решению. Это не есть вынужденная необходимость, а инструмент для оптимизации. Существует большое количество примеров, согласно которым успехи в торговле достигались и без применения амортизационных схем.

Тем не менее смена тенденции в торговле является не просто полезным методом, но и нередко позволяет переосмыслить свое положение, свои результаты. Опытные трейдеры не всегда сверхуспешны, но что им присуще точно, так это постоянный поиск более или менее стабильного профита. И не удивительно, что если кто-то из участников сегодня только осваивает хеджирование, а кто-то попробовал его давным-давно на ставке в 10 долларов.